Salkun optimointimalli paljastaa rahoitusinvestointien portfolion optimaalisen pääoman painotuksen, joka tuottaa korkeimman tuoton alhaisimmalle riskille suhteessa paluuprofiiliin ja yksittäisten sijoitusten korrelaatioon. Salkunoptimointimallin rakenne mahdollistaa sen soveltamisen joko rahoitusinstrumenttiin tai liiketoimintaportfolioihin. Salkunoptimointimalli on intuitiivinen ja joustava, ja siinä on apuna kuvakkeita, jotka auttavat tulosteiden syöttämisessä ja tulkinnassa. Analyysin historiallisten tietojen syöttöä tukevat vaihtoehdot absoluuttisten hintojen tai tuottojen määrittämiseksi, nykyisten laitteiden lukumäärän tallentamiseksi sekä työkalu, jolla voidaan ladata pitkän aikavälin arvopapereiden rahoitusmarkkinoiden tietoja.
Kehittyneitä optimointivaihtoehtoja ovat optimaalisen salkun korjauskertoimien vähimmäis- ja enimmäisrajoitukset sekä riskianalyysin vaihtoehdot volatiliteetin Sharpe-suhdeluvun, negatiivisen riskin tai osittaisen poikkeaman suhteen Sortino-suhdeluvun ja omega-arvon perusteella suhde. Optimointi mahdollistaa Monte Carlo-simuloinnin avulla lasketun tavoitetulon saavuttamisen. Salkun optimointitulokset näytetään painotuskaavioiden ja paluujakaumien sekä tarvittavien hankinta- ja selvitystoimien avulla. Vaihtoehtoisia ja räätälöityjä portfoliota tehokkaalla rajalla voidaan ladata. Tekninen analyysi tuottaa takaisin testatun kokonaistuoton signaalin kaupankäynnistä ja parametrien automaattisesta optimoinnista.
Tukee sekalaisia lyhyt / lyhytasentoisia salkkuja. Suorittaa takaisin testatun liikkuvan optimoinnin. Tekninen analyysi on lisätty kykyä optimoida vakioarvot maksimoidakseen takaisin testatun tuoton ostamaan ja myymään signaaleja. Sisältää yksityiskohtaisen analyysin ja kartoituksen yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta, muutosnopeudesta, liukuvan keskimääräisen konvergenssin / divergenssin, suhteellisen lujuuden ja Bollingerin bändeistä. Tarjoaa kyvyn soveltaa pääomaa yhtä lailla aloituskoron painotuksiin. Reaaliaikainen tietojen lataaminen
Kommentteja ei löytynyt