QuantLib

QuantLib on avoimen lähdekoodin ja levittää vapaasti kirjasto ohjelmisto toteutetaan pääasiassa C ++, viedään C #, Java, Ruby, Perl, Tavoite CAML, GNU R, Python, ja Scheme. Se on suunniteltu toimimaan määrällinen rahoittaa kirjasto, jota voidaan käyttää hinnoitteluun, mallintamiseen, riskienhallinta ja kaupankäynti tosielämän.

Se muodostaa monimutkaisia ​​ohjelmistoja puitteet, joita voidaan käyttää kvantitatiivista rahoituksen tehtäviä. Se sisältää useita työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä sekä pitkälle mallintamista ja käytännön toteutuksesta, ominaisuuksia kuten tuottokäyrä malleja, markkinakäytäntöjen, PDE, ratkaisussa, Monte Carlo, VAR, ja eksoottisia vaihtoehtoja.

Tulevaisuudessa QuantLib kirjasto myös tarjota kehittäjille sidokset muilla kielillä, sekä satamat Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / CORBA arkkitehtuurit, Mathematica, ja FpML.

Jos haluat asentaa ja käyttää QuantLib kirjastoasi GNU / Linux-käyttöjärjestelmä, sinun on ensin ladata uusimman version ohjelman Softoware, tallenna arkisto jonnekin tietokoneen, pura sen sisällön arkisto -hallintaohjelma, ja avaa Terminal app.

pääte-emulaattori-ikkunan, käytä & lsquo; cd & rsquo; komento navigoida sijainnin uutettu arkistotiedostot (esim. cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), suorita & lsquo; ./ konfiguroida && tehdä & rsquo; komento voidaan säätää ja QuantLib, jonka jälkeen & lsquo; sudo make install & rsquo; komento asentaa sen koko järjestelmän.

Katse konepellin alle on QuantLib kirjasto, voimme huomata, että C ++, C #, Python, Java, Scheme ja Ruby ohjelmointikieliä on tapana kirjoittaa sen lähdekoodin. Kirjasto on suunnattu kehittäjille, koulutus, sekä rahoitus- ja vakuutusalalla.

Tällä hetkellä se on testattu useilla Linux-jakeluissa, mutta sen pitäisi olla yhteensopiva kaikkien GNU / Linux-käyttöjärjestelmissä. Sekä 64-bittinen ja 32-bittinen suoritin arkkitehtuurit ovat tuettuja.

Mikä on uusi tässä julkaisussa:

• QuantLib 1.4.1 on yhteensopivuus julkaisu. Se korjaa useita kokoelma virheitä, jotka esiin käytettäessä QuantLib 1.4 kanssa Clang 3.5 ja Boost 1,57. Kiitos Tim Smith heads-up.

Mikä on uusi versiossa 1.7:

• QuantLib 1.4.1 on yhteensopivuus julkaisu. Se korjaa useita kokoelma virheitä, jotka esiin käytettäessä QuantLib 1.4 kanssa Clang 3.5 ja Boost 1,57. Kiitos Tim Smith heads-up.

Mikä on uusi versiossa 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 on yhteensopivuus julkaisu. Se korjaa useita kokoelma virheitä, jotka esiin käytettäessä QuantLib 1.4 kanssa Clang 3.5 ja Boost 1,57. Kiitos Tim Smith heads-up.

Mikä on uusi versiossa 1.6:

• QuantLib 1.4.1 on yhteensopivuus julkaisu. Se korjaa useita kokoelma virheitä, jotka esiin käytettäessä QuantLib 1.4 kanssa Clang 3.5 ja Boost 1,57. Kiitos Tim Smith heads-up.

Mikä on uusi versiossa 1.5:

• QuantLib 1.4.1 on yhteensopivuus julkaisu. Se korjaa useita kokoelma virheitä, jotka esiin käytettäessä QuantLib 1.4 kanssa Clang 3.5 ja Boost 1,57. Kiitos Tim Smith heads-up.

Mikä on uusi versiossa 1.3:

• siirrettävyys:
• Käytössä g ++ kokoelma C ++ 11 -tila.
• Lisätty VC ++ 11 hanketta (kiitos Edouard Tallent).
• Lisätty x64 tavoite VC ++ 10 ja VC ++ 11 hanketta (kiitos Johannes Gottker-Schnetmann).
• Poistettu eniten taso-4 varoituksia VC ++ (kiitos Michael Sharpe).
• Poistetut varoitukset VC ++ laadittaessa varten x64 alustan (kiitos Johannes Gottker-Schnetmann).
• Päivämäärä / aika:
• Kiinteät loman Japani kalenteri (kiitos Sebastien Gurrieri).
• Lisätty loppiainen (otettu käyttöön 2011) Puolan kalenteriin (kiitos katastrofa).
• Päivitetty Etelä-Korean kalenteri 2013 (kiitos Faycal El Karaa).
• Päivitetty kiinalaisen kalenterin vuodelle 2012 (kiitos Cheng Li).
• Päivitetty kalenteri 2013 Kiina, Hong Kong, Intia, Indonesia, Singapore, Taiwan ja Turkki.
• Kiinteä muutamia Meksikon vapaapäiviä.
• ehkäistä out-of-sidottu pääsy degeneroitunut aikataulu.
• Mittarit:
• Finite-ero Bermudan swaption moottoreita G2 ++ ja Hull-White mallit (kiitos Klaus Spanderen).
• Added analyyttinen Heston-Hull-White hinnoittelu moottori vanilja -vaihtoehto H1HW approksimaatio (kiitos Klaus Spanderen).
• Ylläpito taustalla alun viivästyminen Jamshidian swaption moottorin (kiitos Peter Casperin).
• Mallit:
• Lisätty kalibrointi GARCH malli (kiitos Slava Mazur).
• Kiinteät tulevaisuuteen puolueellisuudesta Garch11 laskennassa (kiitos Slava Mazur).
• rahavirrat:
• Käytä oikeaa oletuksena arviointiajankohtaa muutaman kassavirrat menetelmiä (kiitos Peter Casperin).
• Tuotto-pohjainen NPV laskenta nyt käyttää kuponki viitepäivämäärät; Tämä korjaa pieniä eroavaisuuksia käytettäessä päivä laskureita kuten ISMAn teko / act (kiitos Henri Gough ja Nick Glass).
• Kiinteät alun ja lopun päivämäärät kuperuus säätö in-jälkikäteen vaihtuvakorkoisiin kuponki (kiitos Peter Casperin).
• hakemistot:
• Lisätty tarkastaja yhteisen kalenterin käyttämän Libor indeksit.
• Lisätty tapa kloonata swap indeksi on erilainen alennus käyrä (kiitos Peter Casperin).
• Term rakenteet:
• Kiinteät degeneroitunut kotelo ABCD volatiliteetti (kiitos Peter Casperin).
• rento ekstrapolointi tarkistaa default-todennäköisyys käyriä. Laskettaessa tappiotodennäköisyydet kahden päiviä kertaa, anna ensin ennen viitepäivää. Käytännössä tämä edellyttää, että oletuksena todennäköisyys ennen viittaus on nolla, ja auttaa tapauksissa, joissa kuponki suoja ulottuu pari päivää ennen viittaus tehtävien muutosten vuoksi (esimerkiksi silloin, kun suoja alkaa lauantaina ja viite kallistui Seuraavana maanantaina).
• Pass oikea ATM termiinikurssisopimukset hymyillä osaan SwaptionVolCube2 (kiitos Peter Casperin).
• Lisätty eksogeenisen alennuksen OptionletStripper1 (kiitos Peter Casperin).
• Math:
• Lisätty Sobol brownin-silta satunnaisessa järjestyksessä generaattori (kiitos Klaus Spanderen).
• Lisätty Richardson-ekstrapolointi apuohjelma numeerisia menetelmiä (kiitos Klaus Spanderen).
• lisätyt ero kehittyminen Optimizer (kiitos Ralph Schreyerille ja Mateusz Kapturski).
• Lisätty erikoistapaus sulkea () / close_enough () kun joko arvo on 0; aikaisemmin, ne olisivat aina palata false joka voi olla yllättävää (kiitos Simon Shakeshaft fix).
• Kiinteät gammajakauman häntää (kiitos Ian Qsong).
• Varmista, että viimeinen toiminto soittaa sisällä ratkaisija on läpäissyt root (kiitos Francis Duffy).
• Toteutetut Lagrangen reunaehto varten kuutiometriä interpoloimalla (kiitos Peter Casperin).
• Lisääntynyt tarkkuus hännän lännen bivariate kumulatiivinen normaali (kiitos Fabien Le Floc'h).
• Parannettu kalibrointi sabr interpoloimalla sallimalla erilaiset lähtökohdat (kiitos Peter Casperin).
• Siirretty FFT ja autokovarianssi toteutukset kokeellisista kansiosta ydinkirjaston.
• Finite erot:
• Added aikariippuvainen Dirichlet reunaehto (kiitos Peter Casperin).
• Utilities:
• implisiittinen muunnokset shared_ptr on bool ovat nyt selkeästi; ne on poistettu C ++ 11 (kiitos Scott Condit).
• Kokeellinen kansio:
• QL / experimental kansio sisältää koodin, joka ei ole vielä täysin integroitu kirjaston tai jopa täysin testattu, mutta vapautuu saadakseen käyttäjälle palautetta. Kokeellinen luokat pidetään epävakaa; niiden rajapinnat saattavat muuttua tulevissa versioissa.
• Uusi maksujen Tässä julkaisussa olivat:
• Kahden hyödykkeen este vaihtoehto ja siihen liittyvät moottori (kiitos IMAFA / Polytech'Nice opiskelijoiden Qingxiao Wang ja Nabila Barkati).
• ODE ratkaisija (kiitos Peter Casperin).
• Markov toimintamallin (kiitos Peter Casperin).

Mikä on uusi versiossa 0.9.7:

• SIIRRETTÄVYYS:
• Microsoft Visual C ++ kokoonpanot on nimetty uudelleen. Oletuksena Debug ja Release kokoonpanot nyt linkittää DLL version yhteisen ajonaikaisen. Nimet muu kokoonpano pitäisi nyt olla kuvaavampi.
• Korjauksia Solaris rakentaa.
• JOUKKOVELKAKIRJALAINAT:
• Lisätty bond esimerkki (kiitos Florent Grenier.)
• Lisätty tuki amortizing joukkovelkakirjojen (kiitos Simon Ibbotson.) RAHAVIRTALASKELMA
• lisätyt kaksi kassavirran analyysi toiminnot (kiitos Toyin Akin.) DATE / TIME
• Lisätty mittatilaustyönä kalenteri.
• INDEXES:
• Lisätty GBP / USD / CHF / JPY swap-korko indeksit.
• Kiinteät USD Libor kalenteri (ratkaisua, ei NYSE.)
• markkinamallien:
• Lisätty ensimmäinen joutuneiden-diffuusio stokastinen-volatiliteetin evolver.
• PRICING ENGINES:
• Monte Carlo keskihintamenetelmällä vaihtoehtoja käyttää nyt ohi kiinnikkeiden oikein.
• LAINAUKSIA:
• lisäsi LastFixingQuote, tarjous sovitin viimeiselle vahvistaminen tietyn indeksin.
• KOKEELLISEN FOLDER:
• QL / experimental kansio sisältää koodin, joka ei ole vielä täysin integroitu kirjaston tai jopa täysin testattu, mutta vapautuu saadakseen käyttäjälle palautetta. Kokeellinen luokat pidetään epävakaa; niiden liitännät muuttuvat todennäköisesti tulevissa versioissa. Uusia maksuja Tässä julkaisussa olivat ...
• aikariippuvainen binominen puita (kiitos John Maiden.)
• uusi moniulotteinen FDM kehyksen, joka perustuu operaattorin halkaisu käyttämällä Craig-Sneyd, Hundsdörfer tai Douglas järjestelmiä (kiitos Andreas Gaida, Ralph Schreyer, ja Klaus Spanderen.)
• toteutukset Black-varianssi käyrä ja pinta ottamalla joukko lainauksia tulona (kiitos Frank Hovermann.)
• synteettinen CDO moottorit (kiitos Roland Lichters.)
• varianssi vaihtoehtoja, yhdessä Heston-prosessin moottori (kiitos Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, ja Francesco Zirilli.)
• hyödyke puitteet, mukaan lukien välineet, kuten energian futuurit ja energia swap (kiitos J. Erik Radmall.)
• quanto-este vaihtoehtoja (kiitos Paul Farrington.)
• amortizing joukkovelkakirjoja (kiitos Simon Ibbotson.)
• muokkaaviin moottori este vaihtoehtoja (kiitos Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, ja Francesco Zirilli.)